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基于GARCH模型的WTI原油价格波动性分析
| 题名： | 基于GARCH模型的WTI原油价格波动性分析 |
| 正文语种： | 中文 |
| 作者： | 杨云飞；鲍玉昆；张金隆 |
| 关键词： | WTI原油价格；GARCH；学生t分布；分析与预测 |
| 摘要： | 运用GARcH、EGARcH的t分布模型对WTI原油现货价格进行了统计拟合分析，得到了其收益率序列尖峰厚尾和异方差性等主要概率特征，并对GARCH、EGA。RCH的t分布模型的预测效果进行了比较分析，发现基于学生t分布的EGARCH模型比GARCH模型能更好地描述WTI原油价格的波动特征，并且具有较好的预测能力。 |
| 期刊名称： | 武汉理工大学学报（信息与管理工程版） |
| 出版年： | 2010 |
| 期： | 05 |
| 页码： | 811-814 |
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